Риск-менеджмент. Администрирование

В предыдущем посте мы набросили математику на риск-менеджмент. Математика поверхностная, но она дает некоторые понятия как их можно администрировать.

Итак, во-первых, их необходимо идентифицировать и классифицировать, например

по типам неблагоприятных событий:

• технологический риск
• финансовый риск
• предпринимательский риск
• человеческий риск и др.

Они также могут классифицироваться как 

• внешние 
• внутренние.

А также риски могут наступить от какого-то

• действия
• бездействия.

Впрочем, более детальная классификация может быть почерпнута здесь.

Причем идентификация должна делаться как можно большему кругу людей, не только инвесторами, учредителями, топ-менеджментом и т.д., но и обычными нанятыми сотрудниками. Если компания достаточно большая, то обсуждение может превратиться в галдеж. Поэтому для идентификации потребуется в простейшем случае почтовый клиент, а в более сложном случае - это специально разработанное ПО (коих должно быть на рынке достаточное количество, чтобы выбирать). Однако, до риск-менеджмента обычно не доходит либо доходит в самом редком случае. Хотя такой домен, как Управление Рисками есть в PMBoK. 

Риски должны быть идентифицированы и относительно независимы (хотя бы на верхнем уровне, если мы говорим о иерархии рисков). При этом не должен быть риск, который сочетает в себе кучу других рисков типа "когда будет все плохо".

Риски должны быть рассмотрены в течение какого-то обозримого промежутка времени $T$, например время проекта, полгода, месяц и т.д. Риски могут появиться неожиданно, могут постепенно уменьшаться при приближении к $T$, а могут быть постоянными в течение $T$. 

Поэтому они должны постоянно пересматриваться. Кем? Очень хороший вопрос. У каждого риска должен быть владелец, то есть тот, кто администрирует его.

А если риск неидентифицирован и неблагоприятное событие случилось? То ответственность несут акционеры при чем в долях участия. Это должно быть прописано в уставе.

Что такое администрация риска?

Ну, во-первых, это каждому риску дать 

• вероятность наступления неблагоприятного события $p$, 
• ущерб, выраженный в деньгах $D$,
• приблизительное время наступления $t_D$.

Эти значения могут быть получены исходя из жизненного опыта и интуицию или по договору нескольких заинтересованных лиц. Одним из самых правильных путей будет построить какую-то модель, возможно, математическую или имитационную, чтобы понять какие могут принимать эти величины значения.

При чем все эти три величины в общем случае могут рассматриваться как случайные величины и зависимы от времени $t\in[0;T]$. На самом деле никто их таковыми не рассматривает. Но это не значит, что их нельзя рассматривать как случайные величины. Это все равно, что решать задачу о передаче энергии/импульса одной тележке другой на плоскости, при этом зная, что земля круглая.

Каждому риску на данный момент времени должно быть проставлено какое-то одно числовое значение, например,

• математическое ожидание ущерба в простом случае равное $pD$
• максимальная вероятность наступления неблагоприятного события
• средняя вероятность наступления неблагоприятного события
• максимальный ущерб
• средний ущерб и т.д.

или некоторая функция, которая бы на вход принимала комбинацию этих значений, но давала бы одно числовое значение. Функция может быть довольно сложно устроена, учитывая пороги рисков, ущерба. Эти риски должны быть отсортированы по этому значению, допустим по убыванию, чтобы самые значимые риски были бы наверху.

Нельзя заниматься всеми рисками сразу. Надо работать в первую очередь с самыми значимыми. До остальных может и дело не дойдет.

После идентификации и сортировки рисков что с ними можно делать? Вот что:

• Принять на себя
• Передать другому/другим
• Игнорировать

Все зависит от стратегии, которую изберет владелец риска.

Принять на себя

Если мы принимаем на себя риски, то сами с ними и работаем, например увеличиваем компетенцию, затрачиваем временные, финансовые или другие ресурсы и т.д., короче, стараемся их уменьшить. Главное, чтобы затраты не были больше, чем матожидания ущерба и уж тем более максимального ущерба.

По поводу что такое ресурсы - это отдельная тема.

Передать другому/другим

Риск также можно передать другим или другому. Чем больше субъектов, тем хуже администрируется риск. При передаче риска другому субъекту, может оказаться, что субъект не захочет риск брать не себя. По крайней мере просто так. Поэтому вместе с риском надо предлагать "пряник" в виде

• денежного вознаграждения, например
• купить полис КАСКО
• нанять фрилансера
• нанять аутсорсера
• поделить с кем-то прибыль будущих периодов
• информации (это тоже ресурс)
• пообещать, что 
• выплатишь премию
• повысишь в должности/зарплате
• познакомишь с влиятельными людьми (да-да, знакомства - это тоже ресурсы)
• купишь бриллиантовые сережки и т.д.

После передачи риска субъект может отказаться от него, посчитав, что "пряник" слишком мал для затраты ресурсов на него. Так что это тоже риск.

Передача риска особенно актуальна, когда для тебя риск больше, чем для субъекта. Поэтому и происходит передача риска другому субъекту за вознаграждение.
Риски могут быть переданы частично, то есть при неблагоприятном событии ущерб делится в каких-то долях, например, половина на половину среди двух аутсорсеров, а на владельце нет риска. Или ущерб делится на трех в равных долях среди владельца и двух фрилансеров. Это должно быть оговорено заранее. Аутсорсер также может передать риски другому, допустим фрилансеру. Фрилансер другому студенту и т.д.

Игнорировать
Игнорировать риски - не такая уже бессмысленная стратегия. 

• Во-первых, игнорируешь те риски, которые не идентифицируешь. 
• Во-вторых, игнорируешь те риски, которые непонятно, что это благоприятное или неблагоприятное событие.
• В-третьих, игнорировать можно и нужно те риски, которые не существенны. Например, ущерб слишком мал при достаточно большой вероятности или ущерб слишком велик при очень маленькой вероятности. Все зависит от той функции, которая дает число.
• В-четвертых, игнорируешь те риски, до которых не дошли руки.
• В-пятых, игнорируешь те риски, у которых стоимость принятия на себя или передачи другому больше чем максимальный ущерб.
• В-шестых, человек так устроен, что не хочет бояться рисков. Действует на авось.
• В-седьмых, риск может компенсироваться теми "пряниками", которые он получит, если не случится наблагоприятное событие и т.д.

Да, и главная особенность рисков - они могут не случаться!!!

Когда риски не случаются, можно получить пряники, то есть ущерб со знаком "минус". Это самое приятное для предпринимателя. Кто получает пряники по умолчанию? Как правило - владелец риска. Однако, он может ими поделиться с теми, кто принял на себя эти риски, а в некоторых случаях и обязан, если об этом договорились заранее.