Довольно много написано про риски здесь
Здесь мы попытаемся кратко определиться что такое риск-менеджмент в ИТ и как формализовать риск-менеджмент для разработки ПО.
Итак, риск - это неблагоприятное событие, которое может случиться в будущем через некоторое определенное или неопределенное время, но в рамках какого-то обозримого горизонта. При этом неблагоприятное событие может выражаться в каком-то эквиваленте, например в деньгах. Риск может случиться с некоторой вероятностью, при чем он достаточно часто меняется.
Неблагоприятное событие, которое уже наступило - не риск. И администрировать его не имеет смысла. Его надо предусматривать в будущем.
Здесь мы попытаемся кратко определиться что такое риск-менеджмент в ИТ и как формализовать риск-менеджмент для разработки ПО.
Итак, риск - это неблагоприятное событие, которое может случиться в будущем через некоторое определенное или неопределенное время, но в рамках какого-то обозримого горизонта. При этом неблагоприятное событие может выражаться в каком-то эквиваленте, например в деньгах. Риск может случиться с некоторой вероятностью, при чем он достаточно часто меняется.
Неблагоприятное событие, которое уже наступило - не риск. И администрировать его не имеет смысла. Его надо предусматривать в будущем.
Неопределенность нам встречается везде. От опоздания автобуса и очереди на кассу в магазине до того, что может сбить машина не дай Бог. Поэтому надо ограничиваться рисками, которые могут случиться в деятельности бизнеса или в управлении проектом.
Риски надо рассматривать только те, которые могут случиться в какое-то прогнозируемое время. Риск того, что через тысячи лет прилетит метеорит, который погубит человечество, в управлении проектом рассматривать не имеет смысла.
Риски могут появляться, случаться и уходить.
Рассматриваем промежуток времени $T$.
В самом простом случае риск $R$ может случиться с некоторой вероятностью $p$. При этом ущерб может составить $D$ и случиться в некоторый момент $t\le T$. Таким образом, в самом простом случае риск $R$ описывается тройкой $(p, D, t)$. При чем матожидание $M$ ущерба равно
$$
M = pD.
$$
$$
M = pD.
$$
Это в самом простом случае. Обобщая, можно предположить, что ущерб может варьироваться в зависимости от риска, например, ущерб может составить 100 рублей с вероятностью 0.1 или 1000 рублей с вероятностью 0.001. Таким образом, матожидание ущерба равно
$$
0.1*100+0.001*1000=20.
$$
В общем случае ущерб может быть описан как интеграл Лебега
$$
M=\int D dp,
$$
при чем $\int dp = P\le1$. При этом считаем, что $P>0$
Определим $P_D$ как условная вероятность при ущербе
$$
P_D=\frac{p}{P},
$$
чтобы определить $M$ как матожидание
$$
M=P_D\mathbb{E}D
$$
по вероятностной мере $p/P_D$.
Следующее обобщение для рисков - это то, что время наступления неблагоприятного события $t$ может быть случайной величиной и иметь некоторое распределение $p_t$.
$$
\int p_t(\omega) = 1.
$$
Тогда
$$
M=\int\int Dtdpdt = P_D\mathbb{E}\mathbb{E}D
$$
по двум мерам $p/P_D$ и $p_t$.
Также можно внедрить время изменения рисков, потому что они достаточно быстро меняются, то есть рассматривать тройку $p(t), D(t), t(t)$. $p_(t)\to 0$ при $t\to T$. Хотя это бывает не всегда, то есть риски переходят и на следующие периоды.
Следующее обобщение - это то, что рисков может быть одновременно несколько, допустим $n$: $R_1$, $R_2$,...$R_n$. и они могут быть связаны между собой, например, риск $R_2$ может случиться тогда, когда случится риск $R_1$.
Также какой-то риск может случиться при стечении обстоятельств, то есть при реализации нескольких рисков одновременно. То есть мы можем говорить о некотором графе (не обязательно иерархическом) рисков.
Ну и так далее.
$$
0.1*100+0.001*1000=20.
$$
В общем случае ущерб может быть описан как интеграл Лебега
$$
M=\int D dp,
$$
при чем $\int dp = P\le1$. При этом считаем, что $P>0$
Определим $P_D$ как условная вероятность при ущербе
$$
P_D=\frac{p}{P},
$$
чтобы определить $M$ как матожидание
$$
M=P_D\mathbb{E}D
$$
по вероятностной мере $p/P_D$.
Следующее обобщение для рисков - это то, что время наступления неблагоприятного события $t$ может быть случайной величиной и иметь некоторое распределение $p_t$.
$$
\int p_t(\omega) = 1.
$$
Тогда
$$
M=\int\int Dtdpdt = P_D\mathbb{E}\mathbb{E}D
$$
по двум мерам $p/P_D$ и $p_t$.
Также можно внедрить время изменения рисков, потому что они достаточно быстро меняются, то есть рассматривать тройку $p(t), D(t), t(t)$. $p_(t)\to 0$ при $t\to T$. Хотя это бывает не всегда, то есть риски переходят и на следующие периоды.
Следующее обобщение - это то, что рисков может быть одновременно несколько, допустим $n$: $R_1$, $R_2$,...$R_n$. и они могут быть связаны между собой, например, риск $R_2$ может случиться тогда, когда случится риск $R_1$.
Также какой-то риск может случиться при стечении обстоятельств, то есть при реализации нескольких рисков одновременно. То есть мы можем говорить о некотором графе (не обязательно иерархическом) рисков.
Ну и так далее.
Комментариев нет:
Отправить комментарий